Algorithmes d’investissement financier : une formidable accélération en 10 ans

A l’heure où les rendements des placements financiers manquent d’attractivité, les assureurs Maif et Allianz se tournent vers la jeune société Active Asset Allocation, créée il y a 9 ans.

Surfer sur les nouvelles technologies

Objectifs : diversifier et optimiser leurs investissements sur le marché financier en bénéficiant de sa technicité et de son expérience en matière de Big Data, d’intelligence artificielle et de digital pour la construction de modèles algorithmiques financiers et leur mise à disposition du plus grand nombre.

En dix ans, le métier d’AAA Active Asset Allocation s’est profondément accéléré grâce aux nouvelles technologies. « Il y a 10 ans nous faisions les modèles financiers à la main. Il nous fallait 8 semaines pour créer un modèle d’allocation d’investissement sur mesure. 8 semaines c’est long » se rappelle Adina Grigoriu, CEO et cofondatrice de Active Asset Allocation.

« Si on veut individualiser et aller jusqu’au bout auprès du client final, il faut le faire en quelques secondes. C’est l’intelligence artificielle qui nous aide à faire cela et en particulier des algorithmes génétiques » ajoute-t-elle. Elle a pris la parole le 3 septembre à Paris à l’occasion de l’événement AI for finance, organisé par Startup Inside. Le Cloud et l’accroissement de la puissance de calcul jouent un rôle clé. « La conjonction de la puissance de calcul, du Cloud et de l’intelligence artificielle, nous permettent de sortir ce genre d’offres » dit-elle.

Gérer la perte maximale acceptable

La démarche de AAA est de gérer la perte maximale en capital acceptable par le client. « C’est vraiment notre approche. Pour calibrer un tel modèle, s’il y a 10 classes d’actifs dans lesquels il est possible d’investir, cela donne ‘10 puissance 10’ combinaisons de paramètres qui pourraient être utilisés. L’intelligence artificielle entre en compte dans le fait de trouver ces paramètres optimaux pour le projet du client, pour ce qu’il essaie de faire » explique la CEO.

Sur les marchés financiers, une des choses les plus importantes est de ne pas perdre, déclare la dirigeante. « Nous avons développé des indicateurs de stress sur les marchés d’actions. C’est un autre type d’intelligence artificielle qui s’applique. C’est de l’apprentissage supervisé et non des algorithmes auto apprenants, pour maximiser le taux de réussite » précise-t-elle.

« Quand on encapsule tout cela dans le Cloud avec le digital, c’est une machine de guerre incroyable. On arrive jusqu’au reporting individualisé qui est le plus compliqué. C’est presque plus facile d’individualiser des algorithmes que d’individualiser un reporting. Parce que dans le reporting il faut parler avec des mots et il faut parler au client de son projet d’investissement » estime-t-elle.

Individualisation des algorithmes et du reporting

AAA se positionne sur le segment de l’« ingénierie financière » et fabrique des modèles d’allocation d’actifs. Ces solutions peuvent être associées à un robo advizer en marque blanche. « Nous proposons des algorithmes pour faire des produits financiers innovants. Nous y adjoignons le profilage de l’investisseur, et nous proposons des outils de simulation pour connaître les chances de succès avec une individualisation des algorithmes autour du client » détaille Adina Grigoriu. L’offre d’AAA est commercialisée en « B to B » et en « B to B to C ». La société gère les risques en s’aidant de l’intelligence artificielle. Elle a levé près de 4 millions d’euros cet été, notamment auprès de la Maif et d’Allianz.

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